• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    KRISHNAAutomatický trading/boti/burzy
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    GIOMIKY: Nevím. Napadá mě jenom dotyčnice z průměru dat za poslednýc x dní. ale to bude signalizovat beztak opožděně. Možná jsou na směr trendu nějaké tradiční ukazovatele.

    turtle traderov znáte ? Možná na další inspiraci.
    http://bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    GARFIELD: V metatraderu je tohle legrace, automaticky se kazdy tick provadi definovane funkce. Takze staci zavolat Bid nebo Ask a mas cenu.
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    SOONIC: No osobne netusim, jak rozpoznat treba sideways market od trending market. Ty znas nejakou metodu, ktera tohle umi?
    GARFIELD
    GARFIELD --- ---
    SOONIC: ze zacatku neplanuji nic sloziteho, klouzavy prumer nebo nejake reakce na ukazatele.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    já jsem data na backtesting ručně stahoval z bitcoincharts.com
    je tam load raw data, pak copy paste do souboru a pak nějaký parser, pracné ale jednou uděláno a mám data.

    ja většinou stahuju orderbook a pak ho vyhodnocuju.

    GARFIELD: co bude dělat algo trading ?
    GARFIELD
    GARFIELD --- ---
    Tak se k vam pridam - mam v planu v lednu zacit take psat algo trading. Ma tu nekdo zkusenosti s Cryptsy nebo nejakou jinou kryptomeno burzou?

    Odkud berete historicka data? Ja momentalne polluju tick a ukladam do souboru.
    GIX
    GIX --- ---
    koukam, ze vetsina burz ma REST api. jak sledujete ticker? to porad pollujete?

    ja ted pisu bota pro bitstamp a sleduju websocket ticker servirovanej realtime ty jejich webovy strance pres Pusher. ale je to takova znouzectnost.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    GIOMIKY: Je dobré, že historická data nabízí různe konstalace bitcoinového trhu, takže je na čem testovat pravidla obchodování pri různych trendech.

    pak je důležité zvolit si škálu, na které obchoduju.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    GIOMIKY: To je taky možnost, mít různa pravidla pro různe trendy. Asi je i správná. Vkládá se tam ale další "kurvítko" zakategorizování současného trendu pro výber pravidla pro obchodování.
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    Otazka je, jakou strategii implementovat. V silnem uptrendu, ktery prozil btcusd v minulych mesicich stacilo nejspis nakupoval pod klouzavym prumerem, ale obavam se, ze tyto casy jsou jiz za namy.
    HANT
    HANT --- ---
    KRISHNA:
    SOONIC: r-ko ma na ruzne trading indikatory skvelou knihovnu quantmod, ktera vychazi z ttr. prvni je dobra na ruzne grafy a vizualizace, v druhe jsou ty indikatory (funkce) jako takove (nebo alespon vetsina z nich). ja zase delal jen minimalne v octave, ale myslim si, ze oboji bude v principu dost podobne. octave je mozna vic pouzivany v machine learning komunite, ale rozdil mezi ml a statistikou je mensi, nez by se mohlo zdat.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    našel jsem nějaký starý výstup z mého backtestování pravidel pro obchodování. křížkem nakupuju, kroužek prodává.
    Nezabýval jsem se objemem, to se asi backtestingem beztak nedá řešit, protože nějaká má akce na burze by vyvolala jinou reakci. Ale beztak nemám k dispozici takový objem, abych burzu nějako významně ovlyvňoval.
    http://soonic.cesnak.org/btc/temp/graf_tema.png

    SOONIC
    SOONIC --- ---
    KRISHNA: to se dá vyhodnotit, jestli se to s tim objemem oplatí. Započteš fees a uvidíš. Je možné, že se oplatí s malým absolutním ziskem. ale proč to nevzít ?
    Právěže co sleduju, tak jsou to příležitosti, kdy vložíš třeba 0.1B a vybereš 0.101B, co je při dnešním kurzu cca 20kč, kdy se poštěstí pár krát za den, třeba 10x, máš fajn příjem BTC pomimo. Nikdy tyto příležitosti nejsou v jednotkách bitcoinů. I když je, tak ti ten objem neprojde přes tu další směnu. To se vša kdá všechno určit a dělám to.
    KRISHNA
    KRISHNA --- ---
    SOONIC: No on je ale právě problém, že ti bot třeba vyhledá arbitrážní příležitost, ale pro měny (třeba) USD -> LTC -> BTC -> USD je třeba jenom 0.1 LTC (kterou tam pravděpodobně nacpal nějakj bot) za výhodnej kurz a pak další nejbližší nižší je o několik % jinde a pustit se do obchodu s 0.1 LTC by se nikdy nemohlo vyplatit.. :-/
    ARIAEL
    ARIAEL --- ---
    SOONIC: Ja by jsem si tipnul ze hlidaji a pouzivaji, ale nechteji je sezrat na 100% protoze by tim odehnali cast obchodniku. Takze je to spis o tom co jim prinese vic penez.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    No a ještě mám takové filozofické otázky,
    - jakto, že si tydle příležitosti arbitráže v rámci jednoho systému nehlídají burzy samy
    - určitě nejsem jediný, kto je hledá a zobchoduje, tak proč ty příležitosti pořád jsou
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    KRISHNA: To x coinů za y cenu, jak jsem četl nedávno na fóru jak byla debata o tom, jak cryptsy odbavuje ordery, tak nevím jak se k tomu postavit. Je víc možností
    - když najdu arbitrážní příležitost, tak vemu jen to, co nabízí první ordery v objemu nejmenšího objemu
    - když najdu arbitrážní příležitost, vemu všechno co je v cestě, dokuď to je výdělečné
    - budu opatrný a vemu jen část toho, co nabízí první ordery, kldině víc krát po spobě, dokuď šance trvá
    Je fakt důležité z hlediska rýchlosti, jak se ke zadaným orderům staví burza.

    Octave jsem hodně ocenil za práci s vektormi. Věděl jsem, že to umí a je v tom rychlý, no moje chápaní to nedávalo efektívně v tom pracovat, až se mi to povedlo. Je fakt masakr, např. closing prices celého roku třebars hodinových dat nacpat do jednoho vektoru, určit si stejně veliký vektor hodnot EMA, vymyslet si pravidlo a vygenerovat jedinou matematickou operací další vektor boolean vektor, kdy je dobré mít nakoupeno a kdy ne. Pro parametrickou studii pravidel neskutečné zrychlení v porovnání s prácí prvek po prvku. U těch hodinových dat jednoho roku bylo spracování 8760 operací nahrazeno jedinou. Namísto loopu přes 8760 prvků to bylo jenom C=A>B; třebars.

    exitujou knihovny s funkcema pro technickou analýzu
    TA-Lib : Technical Analysis Library - Home
    http://ta-lib.org/
    výhodou je, že funkce jsou prý už optimalizované. No právě jsem tam jednou našel nějakou, ku které byl vygoogolovaný kód o hodně rychlejší. Je to asi tim, že jsou často psané komplexněji, než zrovna využiju.

    R vím, že je, nikdy jsem v něm nic nedělal. Zatím jsem octave nedohnal na konec. Možná se bojím u R toho slova statistical, kde vůbec nejsem doma ;)

    KRISHNA
    KRISHNA --- ---
    SOONIC: Nad tou meziměnovou arbitráží v rámci jedný burzy už jsem taky přemejšlel, dokonce jsem to i začal psát, ale vždycky jsem se do toho dost zamotal, právě jsem měl problém s market depth u nákupu (x coinů za x cenu, y coinů za vyšší cenu a tak dál a dál a nedokázal jsem nějak provázat jednotlivý měny tak, aby mi to hodilo výsledek, kdy se ještě vyplatí nakupovat a kdy už ne), ale to je spíš mojí matematickou zakrnělostí, až se někdy naštvu, tak to dodělam :))

    GNU Octave vypadá moc hezky, prozkoumam, děkuju.

    Dostal jsem taky doporučení na jazyk R
    The R Project for Statistical Computing
    http://www.r-project.org/

    Že prý se na trading opravdu hodí

    Taky bych pro začátečníky doporučil scripty od tohoto člověka:
    https://github.com/alanmcintyre

    Hrozně se mi líbí předevšim compute-account-value.py, kterej dokáže přesně spočítat aktuální stavu účtu na BTC-e v $

    SOONIC
    SOONIC --- ---
    Už jsem si napsal pár skriptů pro automatické obchodování. Nejsem programátor, vzorové API ztáhnu z githubu a pak samotný script píšu v bashi a úspěšně na matematické operace využívám octave.

    Kdysi, v časech funkčního aurumxchange, jsem skriptem realizoval meziburzovní arbitráže, akorát to dost lagovalo u aurumxchange (několik dnů), tak tohle padlo

    Další pokus byl backtesting různých pravidel generujících signál pro nákup a prodej. Něco se povedlo, dosahoval jsem pravdepodobnost výnosu vic než 90% u některých pravidel. Je dobré vzít si historické data s různyma trendami, a sledovat, jak se bot správá. U pravidel jsem hledal různe parametry, které ovlyvňovali profit, třeba jako průnik dvou různých EMA, tak jsem věděl, na skoumaných datech, které kombinace EMA mají nejvyšší výnos a pravděpodobnost tohoto výnosu. Nevím už proč tenhle skript neprovozuju... Možná právě taky, že s odstupem času, když do toho člověk nekouká, tak se v tom programu pak tak dobře nevyzná.

    Teď si frčím se skriptem, který v rámci jedné burzy, která obchoduje více měn, vyhledáva možnost arbitráže. Sleduji nabídky, třeba BTC > LTC > XPM > BTC. Když je zisk větší než vklad utakového řetězu, zadají se příkazy pro nákup/prodej nabízeného objemu za nabízenou cenu u každé měny. Problém je většínou rýchlost spracování orderů. Odbavují se postupně. Stává se, že než se uskuteční můj obchod, tak už je nabídka změněná a mě tam zůstane nakoupeno nějaká měna, kterou pak zrejmě prodávám bez zisku. Zisky jsou omezené objemem nabídek, takže žádné velké transakce se tam nedělají, ale jak se říká, když neteče, až aspoň kape.

    Co bych potřeboval vyřešit, tak je právě rýchlost zadání všech objednávek. Nejlepší by bylo rychlé odbavení zadané objednávky. A to se liší od burzy k burze. Ve QtBitcoinTrade jsem viděl zobrazvat rýchlost lagování API. Jak jse to měří ?
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    Ja nemam zadnyho profitabilniho bota, ale kdybych do neceho sel, tak bych to napsal v mql4 pro metatrader. Jsou tam notifikace indikatory, podpora dll. Obecne se jedna o pomerne vyspele prostredi pro implementaci obchodnich strategii.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam