KRISHNA: To x coinů za y cenu, jak jsem četl nedávno na fóru jak byla debata o tom, jak cryptsy odbavuje ordery, tak nevím jak se k tomu postavit. Je víc možností
- když najdu arbitrážní příležitost, tak vemu jen to, co nabízí první ordery v objemu nejmenšího objemu
- když najdu arbitrážní příležitost, vemu všechno co je v cestě, dokuď to je výdělečné
- budu opatrný a vemu jen část toho, co nabízí první ordery, kldině víc krát po spobě, dokuď šance trvá
Je fakt důležité z hlediska rýchlosti, jak se ke zadaným orderům staví burza.
Octave jsem hodně ocenil za práci s vektormi. Věděl jsem, že to umí a je v tom rychlý, no moje chápaní to nedávalo efektívně v tom pracovat, až se mi to povedlo. Je fakt masakr, např. closing prices celého roku třebars hodinových dat nacpat do jednoho vektoru, určit si stejně veliký vektor hodnot EMA, vymyslet si pravidlo a vygenerovat jedinou matematickou operací další vektor boolean vektor, kdy je dobré mít nakoupeno a kdy ne. Pro parametrickou studii pravidel neskutečné zrychlení v porovnání s prácí prvek po prvku. U těch hodinových dat jednoho roku bylo spracování 8760 operací nahrazeno jedinou. Namísto loopu přes 8760 prvků to bylo jenom C=A>B; třebars.
exitujou knihovny s funkcema pro technickou analýzu
TA-Lib : Technical Analysis Library - Home
http://ta-lib.org/
výhodou je, že funkce jsou prý už optimalizované. No právě jsem tam jednou našel nějakou, ku které byl vygoogolovaný kód o hodně rychlejší. Je to asi tim, že jsou často psané komplexněji, než zrovna využiju.
R vím, že je, nikdy jsem v něm nic nedělal. Zatím jsem octave nedohnal na konec. Možná se bojím u R toho slova statistical, kde vůbec nejsem doma ;)