GIX: v podstatě porovnávám jabka a hrušky :)

CUBBA: GIX: je to z backtestingu. v reálu to právě nevypadá tak dobře.

já jsem na backtesting šel tak, že jsem data zpracovával vektorově a hledal jsem nějaké parametry mého pravidla. bylo to omnoho rychlejší, než vyhodnocování po řádcích.
To však mělo v mém pořípadě za následek, že když to pustím po řádcích, tak se to zpráva a rozhoduje trochu ináč.
takže jsem zpátky ve fázy, že jednu na to po řádcích stejným stylem, jenom se mi ten backtestig prohoupnul z řádu minut na dny.

ďelám tři věci. 1. smoothuju realní cenu a 2. sleduju jak se mění smooth a 3. jak rychle se to mění. mám tam několik parametrů, kterým hledám vhodné hodnoty na různych datech. to je tak vše. žádny finanční background, spíš matematika, analogie, pravděpodobnost a hlavně spokojenost :)
četl jsem něco, ale tý svíčky nebo limitní čáry si neumím představit zapsat do nějakého programu. mi to přišlo moc komplikované. Hledám něco jednoduchého, dle čeho se budu moci rozhodovat s nějakou pravděpodobností úspěchu.

SOONIC: Hele tohle je imho famozni. Nechces nas ostatni nejak nakopnout, kterym smerem se ubirat k dosazeni podobnejch vysledku? nejaka literatura, oblibene numericke metody, nebo tak neco ... ;)

FRONEMA: jop, s botem mas pravdu, dam mu jeste cas :))

ATR, pisu si, diky moc!

KRISHNA: pises to dobre, ja ti rozumim :)
holt jen jstli chces dlouhodobyho bota, tak ho nemuzes hodnotit a vypnout po deviti dnech, clovek musi byt pripravenej na to, ze swe dlouho nic nedeje, a ze se taky obcas neco prodela a zustanes nejakou dobu v minusu

nicmene uprava procenta podle volatility (rozkolisani) povazuju za dobrej napad, doporucuji ti se podivat na indikator average true range, casto zkracovano na ATR.

FRONEMA: Podle me se na situaci, kdy se +- nic nedeje proste neda zadnym zpusobem vydelat. I kdyz je vykyv behem 24h treba 3%, tak 0,4 spolknou poplatky a cca dalsi 1-2% predcasnej nakup/prodej, protoze se ti nikdy nepodari vychytat vsechny nejnizsi/nejvyssi body. Mno a to co zbyde stejne nezaplati velkej vykyv smerem dolu, kdy bot zacne kupovat moc brzo. Takze by to spis chtelo bota, co bude zjistovat dlouhodobej trend a podle toho, jestli bude stoupajici, nebo aspon tak nejak stabilni, tak ho necha pracovat a kdyz bude klesajici, tak ho vypne (nebo prepne na jinyho). Ja mam svyho bota, kterej je podobnej tomu tvymu (neni na cryptotrader), je teda trochu hloupejsi, nicmene funguje a chtel bych do nej implementovat to, ze kdyz bude rozsah za poslednich 24h vetsi, nez xy, tak zvetsi I velikost pozadovanyho poklesu k signalu nakupu.

Mozna se vyjadruju jak tatar, neznam pojmy z financnich trhu a pisu na mobilu ve vlaku ;)

KRISHNA: mne prisel ten bot prefitovanej na velky vykyvy, holt to bude mit smysl kdyz pockas na dalsi poradnej vzestup, pak by mel zafungovat a smazat i tuhle ztratu.

kazdopadne ja se furt spis snazim vymyslet jak vydelat na situacich kdy se +- nic nedeje, imho by to bylo lepsi...

KRISHNA: tak info, po deviti dnech jsem o 2 LTC chudsi, dost nuda :))

BPB: u 2h bota fakt nemuzes cekat ze zacne nejak rychle jednat, koukni do backtestu jak casto tak +- kupuje.
no a muj ceka na idealni prilezitost :) (btw rikam mu swing bot, ema boti jsou ti co fungujou na krizeni ema)

KRISHNA: no je fakt.ze to moc nelita..ale mezi 880 a 920 usd/btc se taky musi nejak nechat vydelat ne? (viz klasicka trapna burza :) )

BPB: prakticky ne, s vykyvem 0% ti zadnej bot nic neudela :))

cryptotrader.org: mam puštěný dva boty, jednoho 2h ichimoku a pak testuju tady 1m Ema bota od Fronemy ,) ..bohužel na tedle stav marketu se momentálně neosvědčuje ani jeden bot. Da se s nějakym botem poslední dny vydělávat ? někdo prosím nějakej tip ?

SOONIC: Vsechno rucne.
Umi to metatrader, ale jen zakladne a musis resit data
Umi to pry dobre excel se soulverem, ale zase resis data. A v obou pripadech to musis prakticky napsat od zacatku

Jinak fee resi imho vsichni, protoze on ti ji zapocita i backtest takze te to donuti

FRONEMA:
jde tam nějako (třeba v cyklech) testovat kombinace hodnot třebars těchto proměnných a jejich dopad na profit ?
context.diffptc = 0.014
context.maxlast = 50;
context.emaperiod = 250;

zohledňujete nějako fee ? nebo aspoň si zpětně zobrazovat, jestli vůbec při fiktívním prodeji bylo možné někde v sledované minulosti od posledních low nakoupit se ziskem.
na kolísání ceny v mezích takových, že 2×fee znemožní zisk, nemá zmysl reagovat. V dayrtadingu to je celkem důležité.
kombinovat dvě časová období není rozumné ?

FRONEMA: Urceni trendu by stacilo na H1 v obdobi od zmeny ke zmene. Tzn. napriklad na eurusd posledni tri dny downtrend, sideways, downtrend. A na to navazat short, no action, short. Potiz se stavajicimi resenimi je, ze ve chvili, kdy se trend vyhodnoti jako down, tak uz je po trendu.

GIOMIKY: tak zalezi jak chapes trend, v jakym casovym obdobi te to zajima...


btw dva boti na jednom uctu pustit nejdou, mrcha si to kontroluje

FRONEMA: Ale jo, napr. Forex trading strategy #1 (Fast moving averages crossover). Jenze nic moc vysledky, musim rict. Na kazdy pad kdyz budes zjistovat trendovost pomoci ma, tak uz davno bude jina. I ATR ma sileny zpozdeni. :-(

GIOMIKY: tys neco z toho zkousel?
GIOMIKY: to se imho da pres sklon nejakeho hodne dlouheho klouzaveho prumeru pripadne + nejaky ATR

FRONEMA: Treba jako uplne vubec zakladni problem mi prijde zjistit, zda-li je trend klesajici / stoupajici nebo pohybjici se v horizontalnim pasmu.

FRONEMA: Na inspiraci je dobra tahle site:
Forex Strategies & Systems Revealed
http://forex-strategies-revealed.com/
Ale problem je, ze ty strategie funguji treba jenom docasne. A jenom v urcitych chvilich na urcitych parech. Nekde jsem slysel, ze hledani univerzalni strategie je jako hledani zlateho gralu.