• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    KRISHNAAutomatický trading/boti/burzy
    Rád bych tu rozebíral strategie a technické řešení automatického tradingu
    rozbalit záhlaví
    HANT
    HANT --- ---
    SOONIC: Casto mas stejne nulove poplatky na market making, pokud protocis urcite objemy (Kraken, Bitfinex, Poloniex, ...). Pokud se to pohybuje v nejake rangi, jak pises, tak by nemel byt problem ji na zaklade predchozich dat urcit a vstupovat na jejich okrajich (plus to chce nejaky stoploss, kdyz ji to prorazi). Bud bych sesbiral data a otestoval to na nich, nebo muzes s malyma castkama primo v trhu s tim, ze na tom nejake drobne mozna projedes, pokud to nebude fungovat. Ten prvni pristup mi prijde lepsi, protoze muzes testovat neomezene mnozstvi systemu / konfiguraci (bacha ale na data snooping, overfitting a dalsi mozna zkresleni).

    Bohuzel zatim muzu poskytnout jen Bitfinex data, ale kdyby mel nekdo neco pekneho na sber z dalsich burz (hlavne tech, kde je hodne altu), tak nahodte a ja to necham bezet na VPSku a data pak nasdilim.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    Nějaký nápad, jak efektívně tradovať coniy s nízkou cenou ? Zajímavé na nich je, že když cena vzroste o bod, tak i po zaplacení fees je ten obchod vždy v profitu. Takže, jakoby fees nebyly. Takto fungujou všechny coiny po hranicu ceny (fee*fee)/(1-fee*fee)~0.00000199. Momentálně DOGE, BCN, SC.
    Na grafech se většinu času chovají tak, že pořád oscilují kolem nějaké ceny bod nahou, bod dolu. Volume na drobný trading dostačující.
    HOUMLES
    HOUMLES --- ---
    GIOMIKY: znam
    Crypto Lend - Online Margin Lending
    https://cryptolend.net/
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    HOUMLES: Neznas neco na funding na bfx?
    HOUMLES
    HOUMLES --- ---
    Gekko - Open source bitcoin trading bot platform
    https://gekko.wizb.it/
    tohle vypada hodne zajimave
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    HANT: Hodne dobrej clanek. ;-]
    HANT
    HANT --- ---
    Nevim kam s tim, tak to hodim treba sem...

    Hacking a HFT system – The Financial Hacker
    http://www.financial-hacker.com/hacking-hft-systems/
    FRONEMA
    FRONEMA --- ---
    HANT: C# je muj denni chleba, tak je to takova cesta nejmensiho odporu. Ale trochu tam narazim na prapodivnou dokumentaci...

    O te konkretni strategii netvrdim ze je nejak dokonala, jen jsem procetla ten web a on tam jinde docela dobre vysvetluje jak to testuje i jaky ma mesicni vysledky a tak. Tak mi prijde ze na to si to treninkove zkusit napsat a hrat si s tim je to dobry kandidat.
    HANT
    HANT --- ---
    FRONEMA: Mne prijde podezrele to navysovani pozic, kdyz to jde proti. Je to neco jako modifikace martingale a nemyslim, ze by to do te strategie mohlo prinest edge navic. A vubec - tocit se na % uspesnosti, jak to dela autor, je nesmyslne. Konkretne tohle: "Obecně se systémy s více než 70% úspěšnosti považují za dobré a systémy s 80% za špičkové. Proč neudělat 90%?" je uplna blbost. Kvalitu systemu vystihne mnohem spis pomer rizika k zisku a dalsi parametry, zatimco tenhle atribut je vedlejsi a hraje roli spis u osobnich preferenci. S ohledem na to navysovani pozic a % uspesnost mi prijde, ze ten vzorek obchodu nemusi byt dostatecny. A to navic nemuzeme vedet, jestli ty uvadene vysledky jsou out-of-sample a jake zkresleni vzniklo pri vyvoji (prakticky vzdy nejake existuje). Na zaklade absence informaci o procesu testovani bych se na to rovnou vykaslal, protoze podobnych strategii jsou internety plne a casto i ty strategie, ktere vzejdou z akademickeho prostredi, kde je precijen vyssi predpoklad znalosti metodologie vyvoje a testovani, za moc nestoji. Kdybych se tim precijen zabyval, otestoval bych to urcite bez toho navysovani pozic. Pokud to nebude hazet dobre vysledky, tak nenasazovat. Pokud bude, porad je tu to riziko zkresleni/preoptimalizace, jako vzdy, kdyz clovek prejima cizi strategii. Mimochodem - proto mi prijde, ze obcas neni na skodu implementovat par let starsi strategie, protoze je clovek muze otestovat na novych datech a vidi, jestli byly preoptimalizovane nebo ne. Soude dle data clanku to tato strategie splnuje. Na druhou stranu je tu pak ale riziko kratsi zivotnosti, protoze ta vyhoda je zpravidla jen docasna a casem se snizuje nebo vytraci uplne.

    Co se tyce Quantconnect, tak s tim osobni zkusenosti nemam, ale vypada to podobne jako Quantopian (vc. napojeni na IB), takze pak jde spis o to, jestli ti vic vyhovuje C# nebo Python nebo neco uplne jineho.
    FRONEMA
    FRONEMA --- ---
    Premyslim o automatizaci tehle strategie https://winpes.cz/chcete-system-s-90-uspenosti-obchodu/ na https://www.quantconnect.com Nemate nekdo zkusenosti s jednim ci druhym abych mohla konzultovat?
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    HANT: plati se pouze spread a z toho je vyplacen i dodavatel. Melo by to byt zapocitano v grafech.
    HANT
    HANT --- ---
    LINKOS: Ja teda nevim, kdyz se podivam do historie obchodu providera na webu, tak tam nevidim explicitne zapocitanou zadnou komisi a uz vubec ne komisi, kterou plati follower navic. Leda ze by to bylo promitnuto do open / close cen.
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    HANT: díky za reakci.
    Právě black-box se snažim minimalizovat tím, že koukám na jeho equit křivku, koukám na jednotlivé obchody a zkoumám kolik pipů šel při jednotlivích obchodech do mínusu. Mám takový dojem, že by se měli dát najít obchody přímo v grafu, ale tam jsem ještě nedošel. Nekoukám na poskytovatele co mají vysoké procento ziskových obchodů, spíše sleduji jaké mají DD a podobné věci. A samozřejmě je nejdříve zkouším na demu. A podle toho nastavuju i kontrakty.
    Jestli se dá obelstít výsledky to jaksi nemám šanci zjisti, ale snad by to jít nemělo.
    Ta top 10 je zrádná, pokud vím tak tam jsou lide co udělali za týden nejvíce pips, což pro mě nic moc neznamená, spíše mě zajímají ty věci jak jsem psal. Ani jeden z mích vybraných tam není.
    Komise by měli být započítány v těch grafech a stejné jako na demu.
    HANT
    HANT --- ---
    25 Places To Find Quantitative Trading Strategies
    http://jbmarwood.com/places-quantitative-trading-strategies/
    HANT
    HANT --- ---
    LINKOS: To bych spis nedoporucoval. Z moji zkusenosti (ze zkoumavani jinych platforem) to pouzitelne neni. Jeden z kolegu se tomu taky nejakou dobu venoval a dosel k stejnemu zaveru. Duvody jsou:
    • pokud clovek pouziva black-box reseni, nemuze vedet, zda pri vyvoji strategie nebylo zavleceno nejake zkresleni. Nemuze mit v dany system duveru. Nevi, kdy je drawdown jeste normalni soucasti vysledku a kdy uz jde do tuheho. Nemuze tim padem ani spravne stanovit svoje riziko a mnozstvi penez, ktere investovat; urcit pri jake ztrate skoncit apod.
    • neni nejmensi problem vymyslet system, ktery bude hazet krasne vysledky pri backtestu, ale v realu bude k nicemu. Ve skutecnosti se takovy system da vytvorit i na uplne nahodnych datech.
    • pokud jde jen o live vysledky, pak muzou vysledky sice vypadat hezky, ale muze tam byt skryte riziko, ktere neni na prvni pohled videt. Hodne poskytovatelu pouziva strategie s velkym procentem ziskovych obchodu, kdy maji velmi nizko nastaveny PT a obrovsky SL. Pak jim sice muze vyjit par desitek obchodu, ale pak jednou zakonite prijde tech par ztratovych po sobe, ktere vymazou ucet. Nebo treba pouzivaji nejakou obdobu martingale, kdyz to platforma umoznuje. Nebo maji x ruznych uctu a vstupuji na nich do opacnych pozic. Takze jeden z uctu nakonec vykazuje hezkou equity a na tom vyryzuji penize (podobne ve skutecnosti nekteri znami vyhravaji investicni souteze:))
    • bylo mi receno, ze prinejmensim u nekterych social trading platforem se daji obelstit i vysledky live tradingu. Jestli je to pravda nevim, ale na povazenou je, ze platformam to muze byt celkem jedno, protoze maji penize jak z uzivatelu, kteri vydelavaji, tak z tech prodelavajicich. Naopak je v jejich zajmu vypadat tak, ze maji spousty uspesnych poskytovatelu.
    • zpravidla nejsou zadne kriteria pro vyber poskytovatelu. Mne treba broker nabidl, ze muzu poskytovat signaly za penize asi po dvou tydnech obchodovani. Kdyz to nabidnou temer kazdemu, pochopitelne cast z poskytovatelu bude v zelenych cislech uz jenom na zaklade stesti.
    • nektere platformy (treba zrovna ZuluTrade) funguji na zaklade toho, ze si berou ne uplne malou komisi z kazdeho obchodu lidi, co sleduji danou strategii. Poskytovatele dostavaji procenta ze zobchodovaneho objemu nasledovniku. To vytvari totalne spatnou motivaci - delat co nejvic obchodu. I kdyby mel poskytovatel dlouhodobe ziskovy system, trhy jsou velmi efektivni a vyhoda zpravidla byva jen velmi drobna. Tezko bude dany system ziskovy i s dodatecnou komisi, kterou musi odvadet lide, kteri odebiraji signaly a ktera se poctem obchodu nasobi (nemluve o zpozdeni, ktere zpusobi dalsi skluzy).
    • kdyz se podivam na prvnich deset real traderu, co mi haze Zulu, tak vsichni maji historii max kolem roku, vetsinou spis min. A ty equity taky nevypadaji kdovijak hezky (az na vyjimky).
    • na zaver: nedavno jsem narazil na vyzkum, ktery se zabyval konkretni platformou pro social trading. Zaverem bylo, ze poskytovatele (obecne) nedosahuji ani vykonu buy & hold metody velkych indexu.
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    HANT: no, já se chystám být příjemce signálů. Na live si sám zatím netroufnu
    HANT
    HANT --- ---
    LINKOS: a chces byt na poskytujici nebo prijmajici strane?:)
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    mate nekdo zkusenosti se sdilemin obchodnich signalu? Napriklad na Zulu trade?
    JABE
    JABE --- ---
    KOC256: to je tím, že by mě vůbec nenapadlo, že na to někdo může nahlížet i jinak nežli já. To nic, já se velmi poučila a to je důležité. Každá chyba dobrá. O to víc je příště člověk moudřejší :o)
    COSMY
    COSMY --- ---
    vykricnik je zaklinadlo :D
    KOC256
    KOC256 --- ---
    JABE: No na to jsem narazel hned ze zacatku. Ze nestaci rict nefunguje toto ale je treba doplnit co to podle tebe ma delat...
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam