FRONEMA: Mne prijde podezrele to navysovani pozic, kdyz to jde proti. Je to neco jako modifikace martingale a nemyslim, ze by to do te strategie mohlo prinest edge navic. A vubec - tocit se na % uspesnosti, jak to dela autor, je nesmyslne. Konkretne tohle:
"Obecně se systémy s více než 70% úspěšnosti považují za dobré a systémy s 80% za špičkové. Proč neudělat 90%?" je uplna blbost. Kvalitu systemu vystihne mnohem spis pomer rizika k zisku a dalsi parametry, zatimco tenhle atribut je vedlejsi a hraje roli spis u osobnich preferenci. S ohledem na to navysovani pozic a % uspesnost mi prijde, ze ten vzorek obchodu nemusi byt dostatecny. A to navic nemuzeme vedet, jestli ty uvadene vysledky jsou out-of-sample a jake zkresleni vzniklo pri vyvoji (prakticky vzdy nejake existuje). Na zaklade absence informaci o procesu testovani bych se na to rovnou vykaslal, protoze podobnych strategii jsou internety plne a casto i ty strategie, ktere vzejdou z akademickeho prostredi, kde je precijen vyssi predpoklad znalosti metodologie vyvoje a testovani, za moc nestoji. Kdybych se tim precijen zabyval, otestoval bych to urcite bez toho navysovani pozic. Pokud to nebude hazet dobre vysledky, tak nenasazovat. Pokud bude, porad je tu to riziko zkresleni/preoptimalizace, jako vzdy, kdyz clovek prejima cizi strategii. Mimochodem - proto mi prijde, ze obcas neni na skodu implementovat par let starsi strategie, protoze je clovek muze otestovat na novych datech a vidi, jestli byly preoptimalizovane nebo ne. Soude dle data clanku to tato strategie splnuje. Na druhou stranu je tu pak ale riziko kratsi zivotnosti, protoze ta vyhoda je zpravidla jen docasna a casem se snizuje nebo vytraci uplne.
Co se tyce Quantconnect, tak s tim osobni zkusenosti nemam, ale vypada to podobne jako Quantopian (vc. napojeni na IB), takze pak jde spis o to, jestli ti vic vyhovuje C# nebo Python nebo neco uplne jineho.