• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    KRISHNAAutomatický trading/boti/burzy
    Rád bych tu rozebíral strategie a technické řešení automatického tradingu
    rozbalit záhlaví
    KAZUO_KIRIYAMA
    KAZUO_KIRIYAMA --- ---
    KAZUO_KIRIYAMA: zmínka o tom trading eventu na WCN, je to hned za HCPP https://youtu.be/xTIh8Bu73AA?t=13m21s
    KAZUO_KIRIYAMA
    KAZUO_KIRIYAMA --- ---
    //sorry za lehký off topic, ale není tu ideální tematická skupina, kam to hodit.

    5. 10. (je tu kvůli HCPP17 https://liberate.hcpp.cz/) bude v Praze Tone Vays (https://twitter.com/tonevays), podařilo se nám ho přemluvil, aby místo chození po městě uspořádat tradingový seminář (obsah podobný: https://www.eventbrite.com/e/professional-trading-techniques-with-tone-vays-tickets-37552717188), cena je 0.05 BTC a je to na celý den. podmínkou ale je, že se sejde tak 10 lidí. zatím jsme tři + dva váhající. nelákalo by to někoho odsud?
    HANT
    HANT --- ---
    SOONIC: Jo az takhle male - i tak bych se podival do dat. Je mozne, ze treba na tech urovnich 42, 43 a 45, 46 jsou neumerne velke castky tomu, co se prumerne zobchoduje a proto to na grafu osciluje, ale pak muze byt tezke se dostat na prvni misto. Nebo se to na tech okrajich doplnuje prubezne, coz by byla ta lepsi varianta. Mozna to i pujde odpozorovat jen tak koukanim do orderbooku.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    HANT: takový neustálý pingpong. 43 nebo 44 koupíš, 45 prodáš.

    SOONIC
    SOONIC --- ---
    HANT: ano. pesimistické varianty jsou obvykle dostatečným řešením. tady by šlo profitovat v pohybu do boku , kdy cena osciluje jen o jedno nahoru a dolů. tady není nic mezi. pesimisticka varianta je hned targetem.
    HANT
    HANT --- ---
    (Ale pravda, ze ten Poloniex ma ty hranice pro nulove poplatky hrozne vysoko - k tomu bych se asi jen tak nepropracoval. Na Finexu je to $7.5m)
    HANT
    HANT --- ---
    SOONIC: To je obecne problem - tim, ze obchodujes, ten trh zaroven ovlivnujes. Muzes proste zjistovat, kolik se na ktere cene zobchodovalo a vztahnout to nejak k velikosti svych pozic (tj. kdyby tam byla tvoje pozice tak a tak velka, jestli by mela sanci se zobchodovat) a pracovat s lehce pesimistictejsi variantou (tj. treba pocitat kazdou vstupni / vystupni cenu o neco horsi). Jak se to bude chovat skutecne zjistis jedine kdyz to realne pustis a s velikosti castek se to bude menit.

    Co se tyce poplatku, tak mam system, ktery pocita s 0.1% komisi (minimalni pro market take) a jeste nemam zobchodovane takove objemy, abych ji mel, takze nejspis pobezi nejakou dobu s nulovymi zisky nebo se ztratou, dokud se k tem nizsim poplatkum neproracuje:)
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    HANT: polo má 0%fee od 24000BTC/30dnů. To není vůbec moje liga :)
    Data nejsou problém. V backtestingu je malý háček, který z žádných dat nevyčtu, jestli se můj order při poklesu ceny stihnul naplnit, nebo mi zůstal viset.
    HANT
    HANT --- ---
    SOONIC: Casto mas stejne nulove poplatky na market making, pokud protocis urcite objemy (Kraken, Bitfinex, Poloniex, ...). Pokud se to pohybuje v nejake rangi, jak pises, tak by nemel byt problem ji na zaklade predchozich dat urcit a vstupovat na jejich okrajich (plus to chce nejaky stoploss, kdyz ji to prorazi). Bud bych sesbiral data a otestoval to na nich, nebo muzes s malyma castkama primo v trhu s tim, ze na tom nejake drobne mozna projedes, pokud to nebude fungovat. Ten prvni pristup mi prijde lepsi, protoze muzes testovat neomezene mnozstvi systemu / konfiguraci (bacha ale na data snooping, overfitting a dalsi mozna zkresleni).

    Bohuzel zatim muzu poskytnout jen Bitfinex data, ale kdyby mel nekdo neco pekneho na sber z dalsich burz (hlavne tech, kde je hodne altu), tak nahodte a ja to necham bezet na VPSku a data pak nasdilim.
    SOONIC
    SOONIC --- ---
    Nějaký nápad, jak efektívně tradovať coniy s nízkou cenou ? Zajímavé na nich je, že když cena vzroste o bod, tak i po zaplacení fees je ten obchod vždy v profitu. Takže, jakoby fees nebyly. Takto fungujou všechny coiny po hranicu ceny (fee*fee)/(1-fee*fee)~0.00000199. Momentálně DOGE, BCN, SC.
    Na grafech se většinu času chovají tak, že pořád oscilují kolem nějaké ceny bod nahou, bod dolu. Volume na drobný trading dostačující.
    HOUMLES
    HOUMLES --- ---
    GIOMIKY: znam
    Crypto Lend - Online Margin Lending
    https://cryptolend.net/
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    HOUMLES: Neznas neco na funding na bfx?
    HOUMLES
    HOUMLES --- ---
    Gekko - Open source bitcoin trading bot platform
    https://gekko.wizb.it/
    tohle vypada hodne zajimave
    GIOMIKY
    GIOMIKY --- ---
    HANT: Hodne dobrej clanek. ;-]
    HANT
    HANT --- ---
    Nevim kam s tim, tak to hodim treba sem...

    Hacking a HFT system – The Financial Hacker
    http://www.financial-hacker.com/hacking-hft-systems/
    FRONEMA
    FRONEMA --- ---
    HANT: C# je muj denni chleba, tak je to takova cesta nejmensiho odporu. Ale trochu tam narazim na prapodivnou dokumentaci...

    O te konkretni strategii netvrdim ze je nejak dokonala, jen jsem procetla ten web a on tam jinde docela dobre vysvetluje jak to testuje i jaky ma mesicni vysledky a tak. Tak mi prijde ze na to si to treninkove zkusit napsat a hrat si s tim je to dobry kandidat.
    HANT
    HANT --- ---
    FRONEMA: Mne prijde podezrele to navysovani pozic, kdyz to jde proti. Je to neco jako modifikace martingale a nemyslim, ze by to do te strategie mohlo prinest edge navic. A vubec - tocit se na % uspesnosti, jak to dela autor, je nesmyslne. Konkretne tohle: "Obecně se systémy s více než 70% úspěšnosti považují za dobré a systémy s 80% za špičkové. Proč neudělat 90%?" je uplna blbost. Kvalitu systemu vystihne mnohem spis pomer rizika k zisku a dalsi parametry, zatimco tenhle atribut je vedlejsi a hraje roli spis u osobnich preferenci. S ohledem na to navysovani pozic a % uspesnost mi prijde, ze ten vzorek obchodu nemusi byt dostatecny. A to navic nemuzeme vedet, jestli ty uvadene vysledky jsou out-of-sample a jake zkresleni vzniklo pri vyvoji (prakticky vzdy nejake existuje). Na zaklade absence informaci o procesu testovani bych se na to rovnou vykaslal, protoze podobnych strategii jsou internety plne a casto i ty strategie, ktere vzejdou z akademickeho prostredi, kde je precijen vyssi predpoklad znalosti metodologie vyvoje a testovani, za moc nestoji. Kdybych se tim precijen zabyval, otestoval bych to urcite bez toho navysovani pozic. Pokud to nebude hazet dobre vysledky, tak nenasazovat. Pokud bude, porad je tu to riziko zkresleni/preoptimalizace, jako vzdy, kdyz clovek prejima cizi strategii. Mimochodem - proto mi prijde, ze obcas neni na skodu implementovat par let starsi strategie, protoze je clovek muze otestovat na novych datech a vidi, jestli byly preoptimalizovane nebo ne. Soude dle data clanku to tato strategie splnuje. Na druhou stranu je tu pak ale riziko kratsi zivotnosti, protoze ta vyhoda je zpravidla jen docasna a casem se snizuje nebo vytraci uplne.

    Co se tyce Quantconnect, tak s tim osobni zkusenosti nemam, ale vypada to podobne jako Quantopian (vc. napojeni na IB), takze pak jde spis o to, jestli ti vic vyhovuje C# nebo Python nebo neco uplne jineho.
    FRONEMA
    FRONEMA --- ---
    Premyslim o automatizaci tehle strategie https://winpes.cz/chcete-system-s-90-uspenosti-obchodu/ na https://www.quantconnect.com Nemate nekdo zkusenosti s jednim ci druhym abych mohla konzultovat?
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    HANT: plati se pouze spread a z toho je vyplacen i dodavatel. Melo by to byt zapocitano v grafech.
    HANT
    HANT --- ---
    LINKOS: Ja teda nevim, kdyz se podivam do historie obchodu providera na webu, tak tam nevidim explicitne zapocitanou zadnou komisi a uz vubec ne komisi, kterou plati follower navic. Leda ze by to bylo promitnuto do open / close cen.
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    HANT: díky za reakci.
    Právě black-box se snažim minimalizovat tím, že koukám na jeho equit křivku, koukám na jednotlivé obchody a zkoumám kolik pipů šel při jednotlivích obchodech do mínusu. Mám takový dojem, že by se měli dát najít obchody přímo v grafu, ale tam jsem ještě nedošel. Nekoukám na poskytovatele co mají vysoké procento ziskových obchodů, spíše sleduji jaké mají DD a podobné věci. A samozřejmě je nejdříve zkouším na demu. A podle toho nastavuju i kontrakty.
    Jestli se dá obelstít výsledky to jaksi nemám šanci zjisti, ale snad by to jít nemělo.
    Ta top 10 je zrádná, pokud vím tak tam jsou lide co udělali za týden nejvíce pips, což pro mě nic moc neznamená, spíše mě zajímají ty věci jak jsem psal. Ani jeden z mích vybraných tam není.
    Komise by měli být započítány v těch grafech a stejné jako na demu.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam