CUBBA:
GIX: je to z backtestingu. v reálu to právě nevypadá tak dobře.
já jsem na backtesting šel tak, že jsem data zpracovával vektorově a hledal jsem nějaké parametry mého pravidla. bylo to omnoho rychlejší, než vyhodnocování po řádcích.
To však mělo v mém pořípadě za následek, že když to pustím po řádcích, tak se to zpráva a rozhoduje trochu ináč.
takže jsem zpátky ve fázy, že jednu na to po řádcích stejným stylem, jenom se mi ten backtestig prohoupnul z řádu minut na dny.
ďelám tři věci. 1. smoothuju realní cenu a 2. sleduju jak se mění smooth a 3. jak rychle se to mění. mám tam několik parametrů, kterým hledám vhodné hodnoty na různych datech. to je tak vše. žádny finanční background, spíš matematika, analogie, pravděpodobnost a hlavně spokojenost :)
četl jsem něco, ale tý svíčky nebo limitní čáry si neumím představit zapsat do nějakého programu. mi to přišlo moc komplikované. Hledám něco jednoduchého, dle čeho se budu moci rozhodovat s nějakou pravděpodobností úspěchu.